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Les produits dérivés – 24/05/2018 – 2 jours

1,790.00 HT


Objectifs

  • Maitriser les fondamentaux des produits dérivés
  • Mettre en pratique par le biais d’exercice

Dates

  • 24 et 25 mai 2018

Durée : 2 jours (14 heures)

Intervenant : Christophe Chouard

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

UGS : F009 Catégories : , ,

Description


Programme

 

Introduction

  • Rappel : le rôle de la finance et des marchés financiers est de fluidifier les mouvements de capitaux ET d’aider les Intervenants à gérer leurs risques
  • Les produits dérivés : définitions, origines et utilisations
  • À propos du levier financier – Exercice
  • Risque de contrepartie et appels de marge – Exercice
  • Marché organisé ou marché de gré-à-gré
  • Appels de marge et dépôts de garantie
  • La réglementation EMIR

 

1 –    Les contrats à terme

  • Les déterminants d’un prix à terme – Exercice
  • Les taux zéro coupon – Exercice
  • Applications pratiques
  • Actions et indices actions
  • Matières premières
  • Taux d’intérêt : taux à terme et swap de taux
  • Taux de change : change à terme et swap de change
  • Dérivés de crédit

 

2 –    Les options

  • Les déterminants du prix d’une option – Exercice
  • La théorie des marchés efficients et ses conséquences
  • La problématique de la détermination du prix d’une option : quelle distribution des probabilités ?
  • Sensibilité du prix d’une option aux différents facteurs
  • Prix du sous-jacent et convexité
  • Volatilité
  • Passage du temps
  • Taux d’intérêt
  • Applications pratiques
  • Stratégies de couverture à base d’options – Exercices
  • Couverture d’un portefeuille d’options : la stratégie delta neutre
  • Les options binaires
  • Les options à barrière et les options exotiques
  • Les simulations de Monte Carlo

 

Animateur pressenti

Christophe Chouard a fondé sa société de Conseil en Investissement Financier après une expérience de 17 ans en Banque d’Investissement (JP Morgan et Crédit Agricole) et 6 ans en gestion d’actifs.

Par ailleurs, il est formateur au CIIA et membre de la SFAF depuis 2011. Il intervient également dans les domaines de la finance et de l’économie au sein de plusieurs universités et au CNAM.

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation 

Analyste financier, gérant de fonds, trésorier d’entreprise, opérateur middle office, auditeur

Prérequis

Une bonne culture générale financière

Moyens et méthodes pédagogiques

Questions-réponses, exercices (quiz et Excel), jeux de rôles

Modalité d’évaluation

Quiz

Validation

Attestation de suivi de formation

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