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Les mesures de risques par catégorie d’OPCVM

990.00 HT

Objectifs :

  • Comprendre les risques des marchés financiers
  • Appréhender les outils de mesure des risques
  • Mettre en pratique par des études de cas

Durée : 1 jour (7 heures)

Intervenant : Isabelle Demolière

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 PARIS

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UGS : N/A Catégories : , ,

Description

Programme

  1. Risque de perte en capital
  • La volatilité dans les OPCVM actions
  • La volatilité dans les OPCVM obligataires
  • La volatilité dans les OPCVM diversifiés
  1. Risque de taux
  • Profil de risque et de rendement dans les produits obligataires
  1. Risque de change
  • Variation des devises
  • Les risques dans les différents types d’OPCVM
  1. Les outils de mesure de risque
  • Volatilité
  • Tracking Error
  • Ratio de Sharpe
  • La VaR
  • Maximum Drawdown

Etude de cas au travers de différents DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)

 

Animateur pressenti :

Isabelle Demolière est consultante et formatrice sur les marchés et les produits financiers. Elle a travaillé plus de 25 ans en gestion d’actifs comme responsable de gestion et à ce titre maitrise parfaitement les techniques et outils de gestion. Son expérience opérationnelle lui permet de décrypter les tendances de marché, les instruments financiers et les outils de contrôle des risques utilisés dans les OPCVM.

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :

Analystes financiers, gérants de fonds, opérateurs middle-office

Prérequis :

Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :

Alternance de cours et de cas pratiques

Analyses d’exemples concrets

Modalité d’évaluation :

Questionnaire préalable

QCM de fin de session

Validation :

Attestation de suivi de formation

Information complémentaire

Choix de date de formation

22 avril 2020, 22 septembre 2020

La SFAF est à l’initiative de MiFIDVision + d'infos
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