Gestion et contrôle des risques – 04/09/19 – 2 jours

1,840.00 HT

Objectifs

  • Comprendre ce qu’on appelle le risque
  • Savoir faire la différence entre la gestion et le contrôle du risque
  • Acquérir les différentes méthodes d’évaluation et de mesure du risque

Dates

  • 4 et 5 septembre 2019

Durée : 2 jours (14 heures) 

Intervenant : Christophe Chouard

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Catégories : , ,

Description

Programme

 

Introduction : Qu’est-ce que le risque ? Définitions

  • Distinction entre gestion du risque et contrôle du risque

 

1 –    Les risques de marché

  • Tentative de réponse à la question : combien je peux perdre ?
    • Introduction : la théorie des marchés efficients, la marche « au hasard » et l’hypothèse de « normalité » des distributions
    • La volatilité : définitions et limites d’utilisation
    • La VAR : définitions et limites d’utilisation
    • VAR historique, paramétrique et Monte-Carlo
    • La réalité : Skewness et Kurtosis
  • Tentative de réponse à la question : pourquoi je peux perdre ?
    • Analyse multi factorielle statique et dynamique linéaire
    • Analyse multi factorielle non linéaire
    • Les stress tests
  • La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque et de leurs limites
    • Volatilité et Ratio de Sharpe
    • Tracking error et Ratio d’Information
    • Beta, Alpha et R2
    • Sensibilité
    • Fréquence de gains
    • Perte cumulée maximale
    • Temps de récupération
  • Le risque de crédit
  • Réduire le risque de marché : la construction de portefeuille

 

2 –    Les risques mal appréhendés par les statistiques

  • Le risque de modèle
  • Le risque de liquidité
    En pratique : analyse minutieuse de la crise de liquidité de 2008
  • Le risque opérationnel

 

3 –    Les exigences réglementaires

 

4 –    Passage en revue d’exemples concrets de pertes « imprévues »

 

Animateur pressenti

Christophe Chouard a fondé sa société de Conseil en Investissement Financier après une expérience de 17 ans en Banque d’Investissement (JP Morgan et Crédit Agricole) et 6 ans en gestion d’actifs.

Par ailleurs, il est formateur au CIIA et membre de la SFAF depuis 2011. Il intervient également dans les domaines de la finance et de l’économie au sein de plusieurs universités et au CNAM.

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation 

Analyste financier, gérant de fonds, trésorier d’entreprise, opérateur middle office, auditeur

Prérequis

Une bonne culture générale financière

Moyens et méthodes pédagogiques

Questions-réponses, exercices (quiz et Excel), jeux de rôles

Modalité d’évaluation

QCM de fin de session

Validation

Attestation de suivi de formation

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